정오표
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[항균안심도서] 2022 투자자산운용사 실제유형 모의고사 PASSCODE ver 6.0
- 판쇄정보 :
- 개정8판1쇄
- 발행일 :
- 2022-01-05
- 작성일 :
- 2022-01-19
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- [항균안심도서] 2022 투자자산운용사 실제유형 모의고사 PASSCODE ver 6.0-개정8판1쇄
위치 | 오류유형 | 수정 전 | 수정 후 | 기타 (사유) |
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1회 p : 25 번호 : 91 |
문제-본문_오류 |
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정답 및 해설 p : 12 번호 : 91 |
해설_오류 | ※ 위험조정성과지표(RAPM)의 계산 표 수정 |
※ 위험조정성과지표(RAPM)의 계산
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정답 및 해설 p : 7 번호 : 46 |
해설_오류 | 정답 ② 스트래들 매도포지션은 등가격에 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도한 것으로, 포지션델타는 콜과 풋의 특성상 서로 상쇄되어 0(제로)에 가깝게 된다. 그러나 실제로는 옵션매도의 위험이 살아 있으므로 델타노말분석법으로는 가장 부정확하게 평가하게 된다. ∙③과 ④는 완전가치평가법이므로 과소평가되는 부분이 없다. |
정답 ③ 역사적 시뮬레이션은 완전가치평가법이므로 비선형상품(옵션, 채권)의 VaR도 오차 없이 측정할 수 있다( cf 비선형상품의 VaR 측정 시 오차가 발생하는 것은 델타분석법이다). |
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